趨勢交易系統建構



1.決定自己要操作的週期

看是要用週線日線小時線或者分鐘線,
週期越小訊號就越多,負擔的手續費成本也會越高,
但是能抓到的細微波段相對也會比較多,好壞請先自行測試歷史資料。

波段操作的宿命就是勝率低,盤整期很可能會不斷的停損;
但是相對的風報比也高,如果看的週期長一點(日線以上),
進出可能是以週甚至月為單位,畢竟獲利是「等」出來的。

2.判斷該週期的趨勢(多?空?盤整?)

k線圖叫出來看就是了,最好再看一下上一級和次一級趨勢的狀態。
例如用日線操作,就再看一下週線和60分線的狀況,
你可能會得出「週線往上,日線盤整,60分線往下」這樣的結論。

參考上級趨勢的理由是,可以避免自己做到逆勢單。
(例如週線往下卻不斷試日線多單,這樣只會對最後一次)

3.決定進場點

兩種典型的策略:回檔(反彈)到一定程度試單、突破前高(低)試單。
這邊可以參考次級趨勢,例如日線作多,就等60分線一併轉強再進場。

各有優缺點,大部分的時候前者比較好用,因為追高殺低的勝率較低,
但是遇到噴出時,後者的獲利會遠高於前者。

4.決定出場點

出場點最好設定在「你的系統會發出趨勢反轉訊號」的位置,
因此這個位置應該是浮動的,決定於趨勢的發展程度,有可能是停損,
也有可能是停利。固定停損/浮動停利也是可行的作法,
一切取決於先摸到停損或停利。

均線和指標都是簡易實用的參考點,但既然這是趨勢系統,
那麼過濾雜訊的功能是必須的,你總不希望做日線多單,
但30分線或5分線一轉弱就出場吧,這樣會永遠抱不到大波段。

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